PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBT.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBT.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEBT.DE (iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CEBT.DE is a Materials fund tracking the S&P Global Essential Metals Producers Index, while 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past year, CEBT.DE returned 110.79% vs 44.89% for 5MVW.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CEBT.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBT.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc (CEBT.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBT.DE показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.79%.

CEBT.DE

1 день
-1.64%
1 месяц
1.84%
С начала года
22.00%
6 месяцев
32.61%
1 год
110.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBT.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)202520242023
CEBT.DE
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc		22.00%73.56%-5.48%7.42%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%-8.25%

Correlation

The correlation between CEBT.DE and 5MVW.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2023 г.

0.22

The correlation between CEBT.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CEBT.DE:
CEBT.DE с GDIG.LCEBT.DE с WREE.LCEBT.DE с METLCEBT.DE с EUNL.DECEBT.DE с IUSQ.DECEBT.DE с EUNA.DECEBT.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

CEBT.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBT.DE
Ранг доходности на риск CEBT.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBT.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBT.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBT.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBT.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBT.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBT.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc (CEBT.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBT.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.10

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.59

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.97

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

9.81

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBT.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBT.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа 5MVW.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBT.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBT.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.10

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.45

+0.67

Просадки

Сравнение просадок CEBT.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка CEBT.DE за все время составила -39.60%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBT.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBT.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-56.87%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.07%

-15.05%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-7.49%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-13.53%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

4.56%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBT.DE и 5MVW.DE

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc (CEBT.DE) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что CEBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBT.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

6.76%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

18.33%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

21.33%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.18%

23.99%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

29.20%

+0.98%

Сравнение комиссий CEBT.DE и 5MVW.DE

CEBT.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBT.DE и 5MVW.DE

CEBT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
CEBT.DE
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEBT.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for CEBT.DE.

CEBT.DE is categorized as Materials, while 5MVW.DE is Energy Equities. CEBT.DE tracks S&P Global Essential Metals Producers Index, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. Their fees differ too: 0.55% for CEBT.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBT.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор