Сравнение CEBP.DE с PR1E.DE
CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEBP.DE returned 13.84%/yr vs 10.52%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEBP.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEBP.DE показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 10.89%.
CEBP.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 12.11%
PR1E.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEBP.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 14.84% | 12.28% | 17.61% | 17.66% | -3.75% | 33.16% | -8.03% | 25.26% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 10.89% | 20.51% | 8.42% | 15.89% | -9.36% | 25.41% | -3.59% | 20.36% |
Correlation
The correlation between CEBP.DE and PR1E.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between CEBP.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBP.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
CEBP.DE
PR1E.DE
Сравнение CEBP.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEBP.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.27 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 8.76 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEBP.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBP.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -35.99% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -9.39% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -16.84% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -19.65% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.84% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.76% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.44% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBP.DE и PR1E.DE
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CEBP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBP.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.20% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 10.96% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 13.04% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.47% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.51% | +0.66% |
Сравнение комиссий CEBP.DE и PR1E.DE
CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBP.DE и PR1E.DE
CEBP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
CEBP.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.
CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор