PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBL.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBL.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEBL.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEBL.DE returned 8.97%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CEBL.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBL.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBL.DE показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

CEBL.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.19%
С начала года
31.90%
6 месяцев
32.33%
1 год
54.45%
3 года*
22.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.02%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBL.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		31.90%19.13%18.60%3.15%-15.54%2.03%15.18%22.17%-9.16%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between CEBL.DE and SXRS.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.21

The correlation between CEBL.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CEBL.DE:
CEBL.DE с EUNM.DECEBL.DE с AMEA.DECEBL.DE с IS3N.DECEBL.DE с EUNL.DECEBL.DE с MGKCEBL.DE с FXICEBL.DE с PRAM.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

CEBL.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBL.DE
Ранг доходности на риск CEBL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBL.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBL.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBL.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.87

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.37

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.00

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

8.95

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBL.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBL.DE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBL.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBL.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.87

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CEBL.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка CEBL.DE за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBL.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBL.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-27.64%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.75%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-16.03%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-27.56%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.99%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-13.12%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.92%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBL.DE и SXRS.DE

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CEBL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBL.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.76%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

16.67%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

18.76%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.13%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

15.85%

+3.09%

Сравнение комиссий CEBL.DE и SXRS.DE

CEBL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBL.DE и SXRS.DE

Ни CEBL.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBL.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CEBL.DE.

CEBL.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SXRS.DE is Commodities. CEBL.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.20% for CEBL.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBL.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор