PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBD.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBD.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBD.DE (iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - CEBD.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past year, CEBD.DE returned 1.92% vs 5.50% for SYBF.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CEBD.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBD.DE показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 4.40%.

CEBD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.83%
1 год
1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBD.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		0.83%3.09%3.56%3.14%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%0.29%

Correlation

The correlation between CEBD.DE and SYBF.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

-0.07

The correlation between CEBD.DE and SYBF.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с CEBD.DE:
CEBD.DE с LYEB.DECEBD.DE с SXRR.DECEBD.DE с SXR8.DECEBD.DE с IS3N.DECEBD.DE с QDVE.DECEBD.DE с FRNH.DECEBD.DE с PRAP.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

CEBD.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBD.DE
Ранг доходности на риск CEBD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBD.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBD.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBD.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.98

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.45

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.72

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

4.33

-3.13

CEBD.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBD.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBD.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка CEBD.DE за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBD.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBD.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-28.15%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.19%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.33%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-8.91%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.26%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBD.DE и SYBF.DE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) (CEBD.DE) составляет 0.87%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что CEBD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBD.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.14%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

4.03%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

5.63%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

7.06%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

10.65%

-5.32%

Сравнение комиссий CEBD.DE и SYBF.DE

И CEBD.DE, и SYBF.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBD.DE и SYBF.DE

Дивидендная доходность CEBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SYBF.DE в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEBD.DE
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)		2.89%3.05%3.48%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

CEBD.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEBD.DE and SYBF.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

CEBD.DE tracks Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBD.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор