PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CE31.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CE31.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции CE31.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 27.26% соответственно.


CE31.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.65%
1 год
3.69%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.34%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE31.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
-0.69%7.55%-1.61%1.46%1.17%-7.40%5.40%-4.80%0.64%3.54%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between CE31.L and IITU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.10

The correlation between CE31.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CE31.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CE31.L
Ранг доходности на риск CE31.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE31.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE31.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE31.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE31.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE31.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE31.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CE31.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.17

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

8.17

-5.04

CE31.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE31.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE31.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CE31.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.71

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.16

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.28

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.23

-1.15

Просадки

Сравнение просадок CE31.L и IITU.L

Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CE31.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-28.03%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-16.76%

+14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.05%

-28.03%

+24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.98%

-28.03%

+22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.14%

-28.03%

+14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.89%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-5.14%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

6.51%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CE31.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CE31.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

7.01%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

14.45%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

19.60%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

21.94%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

21.31%

-14.24%

Сравнение комиссий CE31.L и IITU.L

И CE31.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CE31.L и IITU.L

Ни CE31.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CE31.L and IITU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CE31.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

CE31.L is categorized as European Government Bonds, while IITU.L is Technology Equities. CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE31.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор