Сравнение CE31.L с IITU.L
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CE31.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE31.L returned 1.34%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции CE31.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 27.26% соответственно.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам CE31.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between CE31.L and IITU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between CE31.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CE31.L
IITU.L
Сравнение CE31.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.17 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 8.17 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.71 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.16 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.28 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.23 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и IITU.L
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -28.03% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -16.76% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -28.03% | +24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -28.03% | +22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | -28.03% | +14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -2.89% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -5.14% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 6.51% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 7.01% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 14.45% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 19.60% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 21.94% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 21.31% | -14.24% |
Сравнение комиссий CE31.L и IITU.L
И CE31.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и IITU.L
Ни CE31.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and IITU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE31.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
CE31.L is categorized as European Government Bonds, while IITU.L is Technology Equities. CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор