Сравнение CE31.L с GLTS.L
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - CE31.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GLTS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE31.L returned 1.34%/yr vs 0.65%/yr for GLTS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и GLTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE31.L торгуется в GBp, в то время как GLTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у GLTS.L с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции CE31.L превзошли акции GLTS.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 0.65% соответственно.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
GLTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам CE31.L и GLTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 0.31% | 5.40% | 1.76% | 3.70% | -5.72% | -1.91% | 1.77% | 1.11% | 0.41% | -0.65% |
Correlation
The correlation between CE31.L and GLTS.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. GLTS.L — Ранг доходности на риск
CE31.L
GLTS.L
Сравнение CE31.L c GLTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | GLTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 4.26 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и GLTS.L
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки GLTS.L в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и GLTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -11.18% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.22% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -2.22% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -10.44% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | -11.18% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.91% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -1.72% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.70% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и GLTS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.84% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.01% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.39% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 3.25% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 2.62% | +4.45% |
Сравнение комиссий CE31.L и GLTS.L
И CE31.L, и GLTS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и GLTS.L
CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.63% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and GLTS.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE31.L and GLTS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и GLTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор