PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE2D.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE2D.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CE2D.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CE2D.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.07%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CE2D.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE2D.L показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

CE2D.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE2D.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		6.76%25.78%3.75%14.43%-4.94%18.18%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.11%

Correlation

The correlation between CE2D.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CE2D.L и CSH2.L

Секторы
CE2D.L
CSH2.L

Финансовые услуги

23.5%
10.4%

Промышленность

20.1%
6.3%

Здравоохранение

13.3%
11.3%

Технологии

8.7%
35.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
13.9%

Энергетика

5.4%
1.4%

Сырьевые материалы

5.0%
1.0%

Коммунальные услуги

4.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
13.9%

Недвижимость

0.8%
0.0%

Финансовые услуги

CE2D.L
23.5%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

CE2D.L
20.1%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

CE2D.L
13.3%
CSH2.L
11.3%

Технологии

CE2D.L
8.7%
CSH2.L
35.9%

Потребительский защитный сектор

CE2D.L
8.3%
CSH2.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

CE2D.L
6.4%
CSH2.L
13.9%

Энергетика

CE2D.L
5.4%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

CE2D.L
5.0%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

CE2D.L
4.8%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

CE2D.L
3.7%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

CE2D.L
0.8%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с CS1.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CE2D.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE2D.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE2D.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
8.05

-6.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
15.06

-12.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

4.37

-3.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

27.66

-25.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

159.04

-152.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE2D.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE2D.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE2D.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE2D.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

8.05

-6.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

6.49

-5.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

4.62

-3.47

Просадки

Сравнение просадок CE2D.L и CSH2.L

Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE2D.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-0.37%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-0.16%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-0.29%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-0.29%

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.00%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.03%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CE2D.L и CSH2.L

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CE2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE2D.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.08%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

0.25%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

0.54%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

0.56%

+16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

0.44%

+17.18%

Сравнение комиссий CE2D.L и CSH2.L

CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE2D.L и CSH2.L

Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.36%2.52%2.79%2.74%3.00%2.19%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CE2D.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CE2D.L.

CE2D.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор