PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE2D.L с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE2D.L с CNYA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - CE2D.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.25%/yr vs 0.61%/yr for CNYA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности CE2D.L и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CE2D.L торгуется в GBp, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CE2D.L показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 13.22%.

CE2D.L

1 день
0.73%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.76%
1 год
23.59%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

CNYA

1 день
1.69%
1 месяц
3.74%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.96%
1 год
40.08%
3 года*
11.70%
5 лет*
0.61%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE2D.L и CNYA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		9.28%25.78%3.75%13.16%-3.54%17.17%2.21%19.65%-2.69%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		13.22%17.47%12.72%-18.07%-17.77%4.52%37.38%30.77%-5.66%

Correlation

The correlation between CE2D.L and CNYA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.24

The correlation between CE2D.L and CNYA shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CE2D.L и CNYA

Секторы
CE2D.L
CNYA

Финансовые услуги

23.3%
17.6%

Промышленность

19.4%
15.4%

Здравоохранение

13.3%
3.9%

Технологии

10.0%
31.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.2%

Энергетика

5.2%
3.1%

Сырьевые материалы

4.9%
11.2%

Коммунальные услуги

4.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.3%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

CE2D.L
23.3%
CNYA
17.6%

Промышленность

CE2D.L
19.4%
CNYA
15.4%

Здравоохранение

CE2D.L
13.3%
CNYA
3.9%

Технологии

CE2D.L
10.0%
CNYA
31.7%

Потребительский защитный сектор

CE2D.L
8.3%
CNYA
6.8%

Потребительский циклический сектор

CE2D.L
6.6%
CNYA
5.2%

Энергетика

CE2D.L
5.2%
CNYA
3.1%

Сырьевые материалы

CE2D.L
4.9%
CNYA
11.2%

Коммунальные услуги

CE2D.L
4.5%
CNYA
3.3%

Коммуникационные услуги

CE2D.L
3.8%
CNYA
1.3%

Недвижимость

CE2D.L
0.8%
CNYA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с CS1.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

CE2D.L vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE2D.L c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CE2D.LCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.31

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.11

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

5.68

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

15.14

-7.20

CE2D.L vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE2D.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE2D.L и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CE2D.L и CNYA

Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки CNYA в -44.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE2D.LCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-44.85%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-7.08%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-31.48%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-42.38%

+26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-7.70%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-16.41%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.66%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CE2D.L и CNYA

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) составляет 2.89%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что CE2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE2D.LCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.75%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.57%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.44%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

22.80%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

23.21%

-7.70%

Сравнение комиссий CE2D.L и CNYA

CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE2D.L и CNYA

Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности CNYA в 1.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.31%2.52%2.79%2.74%2.96%2.20%2.07%3.22%3.11%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.69%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CE2D.L and CNYA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CE2D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CE2D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CE2D.L is categorized as Europe Equities, while CNYA is China Equities. CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор