Сравнение CE01.L с COMM.L
CE01.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CE01.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE01.L returned -2.20%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CE01.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности CE01.L и COMM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE01.L показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.
CE01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.80%
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE01.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.91% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 10.06% | 1.33% | 2.06% | -2.55% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
Correlation
The correlation between CE01.L and COMM.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between CE01.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE01.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
CE01.L
COMM.L
Сравнение CE01.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE01.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.18 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 11.78 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE01.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.09 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CE01.L и COMM.L
Максимальная просадка CE01.L за все время составила -27.47%, примерно равная максимальной просадке COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE01.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE01.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -28.49% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -7.49% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -14.73% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -28.49% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -5.17% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -12.15% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.30% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE01.L и COMM.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) составляет 1.98%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что CE01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE01.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 6.19% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 16.45% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 18.59% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 16.51% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 15.38% | -6.55% |
Сравнение комиссий CE01.L и COMM.L
CE01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE01.L и COMM.L
Ни CE01.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CE01.L and COMM.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CE01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.
CE01.L is categorized as European Government Bonds, while COMM.L is Commodities. CE01.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.15% for CE01.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для CE01.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор