PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDT с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDT с VOOG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CDT (Conduit Pharmaceuticals Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past year, CDT returned -99.86% vs 29.60% for VOOG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conduit Pharmaceuticals Inc. (CDT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDT показывает доходность -97.70%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.39%.

CDT

1 день
-13.41%
1 месяц
-67.43%
С начала года
-97.70%
6 месяцев
-98.36%
1 год
-99.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-3.79%
1 месяц
0.26%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.60%
3 года*
26.51%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDT и VOOG

2026 (YTD)202520242023
CDT
Conduit Pharmaceuticals Inc.		-97.70%-99.84%-98.49%-56.17%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.39%22.11%35.89%9.15%

Correlation

The correlation between CDT and VOOG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conduit Pharmaceuticals Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

CDT vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDT
Ранг доходности на риск CDT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conduit Pharmaceuticals Inc. (CDT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDTVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.82

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-4.42
2.45

-6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.49

1.32

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.17

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

8.93

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDT vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDTVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.82

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.89

-1.45

Просадки

Сравнение просадок CDT и VOOG

Максимальная просадка CDT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDT и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDTVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.73%

-67.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.87%

-13.71%

-86.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.90%

-95.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.32%

-4.97%

-86.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.87%

3.32%

+78.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CDT и VOOG

Conduit Pharmaceuticals Inc. (CDT) имеет более высокую волатильность в 50.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDTVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.45%

5.58%

+44.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.65%

13.03%

+109.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.27%

16.32%

+128.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

179.31%

21.24%

+158.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

179.31%

20.76%

+158.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDT и VOOG

CDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDT
Conduit Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

CDT and VOOG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDT has higher volatility (50.45%) compared to VOOG (5.58%). In terms of maximum drawdown, CDT dropped -100.00% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDT и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор