Сравнение CDOFX с HASCX
CDOFX (Crawford Small Cap Dividend Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CDOFX returned 8.78%/yr vs 11.62%/yr for HASCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CDOFX charges 0.99%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.
Доходность
Сравнение доходности CDOFX и HASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDOFX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции CDOFX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.62% соответственно.
CDOFX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 8.78%
HASCX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.98%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам CDOFX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDOFX Crawford Small Cap Dividend Fund | 10.95% | 0.44% | 10.43% | 14.63% | -14.07% | 22.03% | 3.51% | 22.04% | -7.60% | 13.94% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 26.15% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Correlation
The correlation between CDOFX and HASCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between CDOFX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOFX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
CDOFX
HASCX
Сравнение CDOFX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOFX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.55 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 15.62 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOFX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.32 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CDOFX и HASCX
Максимальная просадка CDOFX за все время составила -39.92%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOFX и HASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOFX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.92% | -58.90% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.89% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -28.34% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -28.34% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -42.15% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.37% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -8.14% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.87% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOFX и HASCX
Текущая волатильность для Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) составляет 4.48%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CDOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOFX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.16% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 14.54% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 19.37% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.74% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 22.91% | -2.31% |
Сравнение комиссий CDOFX и HASCX
CDOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOFX и HASCX
Дивидендная доходность CDOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности HASCX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDOFX Crawford Small Cap Dividend Fund | 3.19% | 3.54% | 4.09% | 1.14% | 4.17% | 7.23% | 1.99% | 5.68% | 7.70% | 5.58% | 1.31% | 7.46% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.71% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CDOFX and HASCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HASCX has higher volatility (6.16%) compared to CDOFX (4.48%). In terms of maximum drawdown, CDOFX dropped -39.92% vs HASCX's -58.90%.
HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDOFX и HASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор