Сравнение CDLB.TO с VBU.NEO
CDLB.TO (CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series) and VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CDLB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by CI Global Asset Management, while VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). CDLB.TO is actively managed, while VBU.NEO is passively managed. Over the past 5 years, CDLB.TO returned -0.60%/yr vs -0.93%/yr for VBU.NEO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CDLB.TO charges 0.85%/yr vs 0.22%/yr for VBU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CDLB.TO и VBU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDLB.TO показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VBU.NEO с доходностью 0.13%.
CDLB.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
VBU.NEO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам CDLB.TO и VBU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLB.TO CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series | -0.60% | 5.44% | 2.59% | 2.12% | -12.02% | -0.11% | 3.68% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.13% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 2.41% |
Correlation
The correlation between CDLB.TO and VBU.NEO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDLB.TO vs. VBU.NEO — Ранг доходности на риск
CDLB.TO
VBU.NEO
Сравнение CDLB.TO c VBU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDLB.TO | VBU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.80 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 2.07 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDLB.TO и VBU.NEO
Максимальная просадка CDLB.TO за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки VBU.NEO в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDLB.TO и VBU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDLB.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -19.34% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -3.08% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -5.94% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -18.44% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -7.41% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.31% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.18% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDLB.TO и VBU.NEO
Текущая волатильность для CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что CDLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDLB.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.25% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 3.67% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.73% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.30% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.95% | -1.02% |
Сравнение комиссий CDLB.TO и VBU.NEO
CDLB.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBU.NEO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDLB.TO и VBU.NEO
Дивидендная доходность CDLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VBU.NEO в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLB.TO CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series | 4.55% | 4.45% | 4.35% | 3.60% | 2.81% | 2.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
CDLB.TO and VBU.NEO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for CDLB.TO.
CDLB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VBU.NEO is Total Bond Market. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for CDLB.TO and 0.22% for VBU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CDLB.TO и VBU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор