PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с XDUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с XDUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO).

CDIV.TO и XDUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и XDUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и XDUH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		7.76%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.06%8.02%9.45%5.57%-6.32%22.54%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у XDUH.TO с доходностью 4.06%.

CDIV.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.21%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.55%
1 год
30.53%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

XDUH.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.77%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с CWIN.TO
Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий CDIV.TO и XDUH.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.

CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CDIV.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOXDUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.55

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.88

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

0.80

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

3.37

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. XDUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XDUH.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и XDUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOXDUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.55

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.49

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.38

+0.95

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и XDUH.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и XDUH.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности XDUH.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		2.41%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и XDUH.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и XDUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOXDUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-34.91%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.32%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-17.40%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.13%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-4.60%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.74%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и XDUH.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOXDUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.71%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.73%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.44%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

13.33%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

16.66%

-4.69%