PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с CDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDIV.TO с CDAY.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CDIV.TO (Manulife Smart Dividend ETF) and CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) are both exchange-traded funds - CDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife, while CDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, CDIV.TO returned 24.25% vs 36.87% for CDAY.NEO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIV.TO charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for CDAY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и CDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у CDAY.NEO с доходностью 19.23%.

CDIV.TO

1 день
0.41%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
12.79%
С начала года
17.17%
1 год
24.25%
3 года*
18.90%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

CDAY.NEO

1 день
0.22%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
15.19%
С начала года
19.23%
1 год
36.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и CDAY.NEO

2026 (YTD)2025
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		17.17%5.53%
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		19.23%13.23%

Correlation

The correlation between CDIV.TO and CDAY.NEO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.75

The correlation between CDIV.TO and CDAY.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с IDIV-B.TOCDIV.TO с XHD.TOCDIV.TO с FCCD.TOCDIV.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с ECHI.TOCDAY.NEO с BANK.TO

Доходность на риск

CDIV.TO vs. CDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CDAY.NEO
Ранг доходности на риск CDAY.NEO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAY.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAY.NEO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAY.NEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAY.NEO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c CDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDIV.TOCDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.95

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.85

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.86

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

17.35

-10.37

CDIV.TO vs. CDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CDAY.NEO равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и CDAY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и CDAY.NEO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что больше максимальной просадки CDAY.NEO в -9.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и CDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDIV.TOCDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-9.65%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.65%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-1.23%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.14%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и CDAY.NEO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDIV.TOCDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.52%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.76%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

12.60%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.68%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

12.68%

-0.11%

Сравнение комиссий CDIV.TO и CDAY.NEO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CDAY.NEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и CDAY.NEO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности CDAY.NEO в 14.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.75%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		2.46%3.19%3.45%3.45%3.41%2.38%0.07%

Часто задаваемые вопросы

CDIV.TO and CDAY.NEO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDIV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDIV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for CDAY.NEO.

CDIV.TO is categorized as Dividend, while CDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Manulife and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.28% for CDIV.TO and 0.85% for CDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDIV.TO и CDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор