PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDDYX с CCOYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) and CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while CCOYX is a Technology Equities fund actively managed by Columbia. Over the past 5 years, CDDYX returned 10.66%/yr vs 26.44%/yr for CCOYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDDYX charges 0.55%/yr vs 0.82%/yr for CCOYX.

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 57.37%.

CDDYX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.81%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.63%

CCOYX

1 день
-0.94%
1 месяц
12.75%
С начала года
57.37%
6 месяцев
51.47%
1 год
123.07%
3 года*
47.66%
5 лет*
26.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDDYX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.07%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%13.06%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		57.37%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Correlation

The correlation between CDDYX and CCOYX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between CDDYX and CCOYX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с FEQIX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с TOWTXCCOYX с TEFQXCCOYX с AAIZXCCOYX с GTTIXCCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEX

Доходность на риск

CDDYX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXCCOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
4.82

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
5.08

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.68

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

10.20

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

39.60

-25.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 4.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

4.82

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.03

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и CCOYX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и CCOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDDYXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-37.16%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-12.31%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-29.08%

+16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-37.16%

+20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.94%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-7.68%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.17%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и CCOYX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 2.38%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDDYXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

7.41%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

20.05%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

26.12%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

26.21%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

26.76%

-11.07%

Сравнение комиссий CDDYX и CCOYX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOYX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и CCOYX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности CCOYX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.13%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.98%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Часто задаваемые вопросы

CDDYX and CCOYX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOYX has higher volatility (7.41%) compared to CDDYX (2.38%). In terms of maximum drawdown, CDDYX dropped -32.74% vs CCOYX's -37.16%.

CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDDYX и CCOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор