PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDAY.NEO с JEPQ.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, CDAY.NEO returned 35.31% vs 21.93% for JEPQ.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 9.03%.

CDAY.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.51%
С начала года
18.76%
1 год
35.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
6.05%
С начала года
9.03%
1 год
21.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и JEPQ.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		18.76%13.23%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.03%13.06%

Correlation

The correlation between CDAY.NEO and JEPQ.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов CDAY.NEO и JEPQ.TO

Секторы
CDAY.NEO
JEPQ.TO

Финансовые услуги

31.5%
0.3%

Промышленность

14.0%
2.8%

Сырьевые материалы

13.1%
0.9%

Энергетика

8.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
13.9%

Технологии

6.9%
58.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.0%

Коммунальные услуги

3.7%
1.1%

Здравоохранение

1.6%
3.9%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Финансовые услуги

CDAY.NEO
31.5%
JEPQ.TO
0.3%

Промышленность

CDAY.NEO
14.0%
JEPQ.TO
2.8%

Сырьевые материалы

CDAY.NEO
13.1%
JEPQ.TO
0.9%

Энергетика

CDAY.NEO
8.7%
JEPQ.TO
0.3%

Потребительский циклический сектор

CDAY.NEO
8.4%
JEPQ.TO
11.8%

Коммуникационные услуги

CDAY.NEO
7.8%
JEPQ.TO
13.9%

Технологии

CDAY.NEO
6.9%
JEPQ.TO
58.9%

Потребительский защитный сектор

CDAY.NEO
3.9%
JEPQ.TO
6.0%

Коммунальные услуги

CDAY.NEO
3.7%
JEPQ.TO
1.1%

Здравоохранение

CDAY.NEO
1.6%
JEPQ.TO
3.9%

Недвижимость

CDAY.NEO
0.4%
JEPQ.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с ECHI.TOCDAY.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
Ранг доходности на риск CDAY.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAY.NEO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAY.NEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAY.NEO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDAY.NEOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.48

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.05

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.85

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

10.16

+6.46

CDAY.NEO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAY.NEO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа JEPQ.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAY.NEO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и JEPQ.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.65%, что меньше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDAY.NEOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.65%

-20.05%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-7.74%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.74%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-3.30%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.16%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и JEPQ.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) составляет 2.47%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CDAY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

6.29%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.43%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.95%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

17.80%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

17.80%

-5.14%

Сравнение комиссий CDAY.NEO и JEPQ.TO

CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.07%

ПозицияTTM20252024
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.81%7.88%0.00%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.07%10.34%1.72%

Часто задаваемые вопросы

CDAY.NEO and JEPQ.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for CDAY.NEO.

CDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for CDAY.NEO and 0.35% for JEPQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDAY.NEO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор