PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с 8PSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CD91.DE с 8PSG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS while 8PSG.DE tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, CD91.DE returned 10.60%/yr vs 11.21%/yr for 8PSG.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for 8PSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и 8PSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CD91.DE показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у 8PSG.DE с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CD91.DE уступали акциям 8PSG.DE по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.21% соответственно.

CD91.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.48%
1 год
58.41%
3 года*
38.73%
5 лет*
20.74%
10 лет*
10.60%

8PSG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-6.86%
1 год
23.34%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.68%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CD91.DE и 8PSG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		-8.09%132.46%20.72%2.57%-1.60%-7.98%15.46%49.85%-12.28%-11.15%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		-5.74%48.98%44.76%0.00%8.62%3.81%12.94%20.91%2.90%-1.90%

Correlation

The correlation between CD91.DE and 8PSG.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г.

0.59

The correlation between CD91.DE and 8PSG.DE shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold ETC

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с GDXCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с PLTRCD91.DE с IAUCD91.DE с SPMOCD91.DE с 8PSE.DE
Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

CD91.DE vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CD91.DE8PSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.71

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.11

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.06

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

2.46

+2.05

CD91.DE vs. 8PSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа 8PSG.DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и 8PSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и 8PSG.DE

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки 8PSG.DE в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и 8PSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CD91.DE8PSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-54.21%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-22.00%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.29%

-22.00%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-22.00%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.41%

-22.00%

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.05%

-22.00%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.47%

-23.97%

-29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

9.48%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и 8PSG.DE

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CD91.DE8PSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

7.99%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

21.34%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.98%

33.08%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

18.49%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

21.84%

+12.71%

Сравнение комиссий CD91.DE и 8PSG.DE

CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и 8PSG.DE

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как 8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.17%0.16%0.33%2.50%1.04%0.54%0.17%0.33%0.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы

CD91.DE and 8PSG.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.

CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.12% for 8PSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и 8PSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор