PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с SKIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSZX с SKIRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) and SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CCSZX returned 6.93%/yr vs 4.44%/yr for SKIRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CCSZX charges 0.86%/yr vs 0.89%/yr for SKIRX.

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и SKIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у SKIRX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции CCSZX превзошли акции SKIRX по среднегодовой доходности: 6.93% против 4.44% соответственно.

CCSZX

1 день
-1.33%
1 месяц
-8.21%
С начала года
19.94%
6 месяцев
18.50%
1 год
30.94%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.59%
10 лет*
6.93%

SKIRX

1 день
-2.43%
1 месяц
-9.32%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.33%
1 год
16.22%
3 года*
7.65%
5 лет*
6.88%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSZX и SKIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		19.94%15.36%7.11%-6.90%15.80%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		9.60%11.95%2.64%-5.17%8.33%30.40%-1.68%2.72%-11.57%1.54%

Correlation

The correlation between CCSZX and SKIRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.93

The correlation between CCSZX and SKIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с GCCIXCCSZX с BRCYXCCSZX с BRCAXCCSZX с DBCMXCCSZX с PCLPXCCSZX с RYMEX
Часто сравнивают с SKIRX:
SKIRX с KTCAXSKIRX с PCLPXSKIRX с SCGSXSKIRX с SCDGXSKIRX с FFGAXSKIRX с FIQRXSKIRX с JCRAX

Доходность на риск

CCSZX vs. SKIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SKIRX
Ранг доходности на риск SKIRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKIRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKIRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKIRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKIRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKIRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c SKIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSZXSKIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.81

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.13

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.13

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

4.71

+6.03

CCSZX vs. SKIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SKIRX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и SKIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и SKIRX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -61.34%, что меньше максимальной просадки SKIRX в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и SKIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSZXSKIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-88.19%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.53%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-12.53%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-24.34%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-32.33%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-74.89%

+64.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-67.88%

+36.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.29%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и SKIRX

Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 3.56%, в то время как у DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSZXSKIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.82%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

15.85%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.56%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.39%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

13.33%

+1.58%

Сравнение комиссий CCSZX и SKIRX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SKIRX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и SKIRX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SKIRX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.50%3.00%8.84%4.42%94.73%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		5.18%5.39%3.03%1.93%50.74%43.89%1.53%1.74%12.16%0.41%7.04%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CCSZX and SKIRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SKIRX has higher volatility (3.82%) compared to CCSZX (3.56%). In terms of maximum drawdown, CCSZX dropped -61.34% vs SKIRX's -88.19%.

CCSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSZX и SKIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор