Сравнение CCSZX с PCRAX
CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) and PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CCSZX returned 7.81%/yr vs 8.15%/yr for PCRAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CCSZX charges 0.86%/yr vs 1.30%/yr for PCRAX.
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и PCRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у PCRAX с доходностью 26.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCSZX имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции PCRAX немного впереди с 8.15%.
CCSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 29.38%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 7.81%
PCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам CCSZX и PCRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 29.96% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | 15.80% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
PCRAX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A | 26.62% | 16.56% | 10.08% | -6.38% | 8.54% | 32.65% | 0.39% | 11.77% | -14.24% | 2.35% |
Correlation
The correlation between CCSZX and PCRAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between CCSZX and PCRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSZX vs. PCRAX — Ранг доходности на риск
CCSZX
PCRAX
Сравнение CCSZX c PCRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | PCRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 5.56 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 17.26 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | PCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и PCRAX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -61.34%, что меньше максимальной просадки PCRAX в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и PCRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSZX | PCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.34% | -82.98% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -7.14% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.17% | -10.47% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -34.95% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -39.45% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -43.23% | +39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -48.87% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.29% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и PCRAX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSZX | PCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.25% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 14.19% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 16.38% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 19.80% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.21% | -2.28% |
Сравнение комиссий CCSZX и PCRAX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PCRAX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и PCRAX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PCRAX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.31% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 94.73% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
PCRAX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A | 4.13% | 5.72% | 8.12% | 6.65% | 48.19% | 23.28% | 1.23% | 3.70% | 5.69% | 7.90% | 0.60% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CCSZX and PCRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CCSZX has higher volatility (5.55%) compared to PCRAX (5.25%). In terms of maximum drawdown, CCSZX dropped -61.34% vs PCRAX's -82.98%.
CCSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSZX и PCRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор