PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSB с CCSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSB с CCSO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CCSB (Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF) and CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CCSB is a Short-Term Bond fund actively managed by Carbon Collective, while CCSO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Carbon Collective. Both are actively managed. Over the past year, CCSB returned 2.58% vs 29.74% for CCSO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CCSB charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for CCSO.

Доходность

Сравнение доходности CCSB и CCSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у CCSO с доходностью 14.57%.

CCSB

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCSO

1 день
-4.83%
1 месяц
-3.75%
С начала года
14.57%
6 месяцев
12.56%
1 год
29.74%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSB и CCSO

2026 (YTD)20252024
CCSB
Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF		0.56%4.37%4.17%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		14.57%21.79%8.24%

Correlation

The correlation between CCSB and CCSO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CCSB:
CCSB с USTBCCSB с BSVCCSB с MYCFCCSB с BBSBCCSB с FLDBCCSB с LODICCSB с DBE
Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с SNSRCCSO с OPTZ

Доходность на риск

CCSB vs. CCSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSB
Ранг доходности на риск CCSB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSB c CCSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSBCCSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.36

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.91

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.57

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

7.62

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSB vs. CCSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSB на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CCSO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSB и CCSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSBCCSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.36

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CCSB и CCSO

Максимальная просадка CCSB за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CCSO в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSB и CCSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSBCCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-23.69%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-11.62%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-6.05%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.01%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

3.91%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSB и CCSO

Текущая волатильность для Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) составляет 1.10%, в то время как у Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что CCSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSBCCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

8.50%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

17.23%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

21.95%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

23.29%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

23.29%

-9.88%

Сравнение комиссий CCSB и CCSO

CCSB берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CCSO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSB и CCSO

Дивидендная доходность CCSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности CCSO в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
CCSB
Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF		4.63%4.79%3.16%0.00%0.00%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.55%0.63%0.53%0.80%0.24%

Часто задаваемые вопросы

CCSB and CCSO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (8.50%) compared to CCSB (1.10%). In terms of maximum drawdown, CCSB dropped -14.95% vs CCSO's -23.69%.

On 1-year performance, CCSO leads with 29.74% vs 2.58% for CCSB. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCSB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCSO has performed better with a 29.74% return vs 2.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for CCSB.

CCSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.55% for CCSO.

CCSB is categorized as Short-Term Bond, while CCSO is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.51% for CCSB and 0.35% for CCSO.

CCSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSB и CCSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор