PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCCNX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCCNX с BGLYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CCCNX (Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund) and BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds from Brookfield Investment Funds. Over the past 10 years, CCCNX returned 7.69%/yr vs 6.38%/yr for BGLYX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCCNX charges 1.21%/yr vs 1.00%/yr for BGLYX.

Доходность

Сравнение доходности CCCNX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCCNX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции CCCNX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 7.69% против 6.38% соответственно.

CCCNX

1 день
1.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
24.12%
6 месяцев
22.27%
1 год
24.76%
3 года*
27.05%
5 лет*
20.03%
10 лет*
7.69%

BGLYX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.14%
1 год
15.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCCNX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		24.12%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.48%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Correlation

The correlation between CCCNX and BGLYX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.63

The correlation between CCCNX and BGLYX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с ENFRCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с PSPFXCCCNX с OEPIXCCCNX с BLRYX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с PGNAXBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с IEYYXBGLYX с NMFIXBGLYX с STIP

Доходность на риск

CCCNX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCNX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCCNXBGLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.49

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.11

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.48

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

8.02

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCCNX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCNX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLYX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCNX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCCNXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.52

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CCCNX и BGLYX

Максимальная просадка CCCNX за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCNX и BGLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCCNXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.87%

-36.54%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.32%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-14.56%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-20.94%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.43%

-36.54%

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.71%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-7.85%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.95%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCNX и BGLYX

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CCCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCCNXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.70%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

8.48%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

10.55%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

13.60%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.26%

15.64%

+11.62%

Сравнение комиссий CCCNX и BGLYX

CCCNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCNX и BGLYX

Дивидендная доходность CCCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BGLYX в 28.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.30%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.55%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%

Часто задаваемые вопросы

CCCNX and BGLYX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCCNX has higher volatility (6.10%) compared to BGLYX (3.70%). In terms of maximum drawdown, CCCNX dropped -75.87% vs BGLYX's -36.54%.

CCCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCCNX и BGLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор