PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCC3.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCC3.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCC3.DE (The Coca-Cola Company) is a stock, while XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Over the past 10 years, CCC3.DE returned 8.26%/yr vs 15.65%/yr for XDEM.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCC3.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCC3.DE показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 22.76%. За последние 10 лет акции CCC3.DE уступали акциям XDEM.DE по среднегодовой доходности: 8.26% против 15.65% соответственно.

CCC3.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
13.92%
6 месяцев
12.13%
1 год
11.43%
3 года*
8.62%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.26%

XDEM.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
6.77%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.63%
1 год
31.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCC3.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		13.92%2.29%15.41%-8.86%17.77%20.98%-7.79%21.70%11.99%-0.66%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.76%8.09%38.24%8.17%-13.85%25.04%16.52%31.63%0.79%16.07%

Correlation

The correlation between CCC3.DE and XDEM.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.25

The correlation between CCC3.DE and XDEM.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CCC3.DE:
CCC3.DE с KOCCC3.DE с APC.DECCC3.DE с MNSTCCC3.DE с SPYCCC3.DE с SXR8.DECCC3.DE с ISMAYCCC3.DE с COKE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

CCC3.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCC3.DE
Ранг доходности на риск CCC3.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC3.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC3.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC3.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCC3.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.86

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.80

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.47

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

13.27

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCC3.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC3.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XDEM.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC3.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCC3.DEXDEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.86

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.90

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CCC3.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -63.64%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCC3.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.64%

-30.93%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-9.05%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-23.51%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-23.51%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-30.93%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.95%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-5.97%

-19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.36%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC3.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) составляет 5.38%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CCC3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCC3.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.80%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.20%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

16.85%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

17.30%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.85%

+0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC3.DE и XDEM.DE

Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC3.DE
The Coca-Cola Company		2.27%2.57%2.58%2.77%2.42%2.35%2.77%2.49%2.74%2.91%2.74%2.60%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCC3.DE and XDEM.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCC3.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор