Сравнение CBXO с CPSD
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у CPSD с доходностью 2.96%.
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.54% | -8.05% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.96% | 1.70% |
Correlation
The correlation between CBXO and CPSD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSD
Сравнение CBXO c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXO | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXO и CPSD
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -3.45% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -0.02% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -0.44% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и CPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 2.75% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.32% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.32% | +3.34% |
Сравнение комиссий CBXO и CPSD
И CBXO, и CPSD имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и CPSD
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and CPSD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO and CPSD have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for CPSD.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор