Сравнение CBXO с BTCC
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у BTCC с доходностью -22.58%.
CBXO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.74% | -8.05% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -21.96% |
Correlation
The correlation between CBXO and BTCC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. BTCC — Ранг доходности на риск
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCC
Сравнение CBXO c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXO | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXO и BTCC
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -44.40% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -40.78% | +29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -16.58% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и BTCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 33.95% | -27.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 32.08% | -25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 32.08% | -25.14% |
Сравнение комиссий CBXO и BTCC
CBXO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и BTCC
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BTCC в 111.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and BTCC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 0.53% for CBXO.
CBXO is categorized as Defined Outcome, while BTCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.66% for BTCC.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор