Сравнение CBXL с KMAR
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. CBXL is actively managed, while KMAR is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 11.95%.
CBXL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- -13.19%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.07% | -9.01% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 11.95% | 2.52% |
Correlation
The correlation between CBXL and KMAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. KMAR — Ранг доходности на риск
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение CBXL c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXL | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXL и KMAR
Максимальная просадка CBXL за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -11.32% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -0.24% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -1.29% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 9.22% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 11.92% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 11.92% | +0.70% |
Сравнение комиссий CBXL и KMAR
И CBXL, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и KMAR
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как KMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.58% | 1.42% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and KMAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXL and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBXL has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for KMAR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор