PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUY.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUY.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - CBUY.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUY.DE returned 13.96%/yr vs 17.49%/yr for UBU7.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CBUY.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUY.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUY.DE показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%.

CBUY.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.79%
1 год
21.71%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUY.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		12.08%4.79%18.71%14.35%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%16.90%

Correlation

The correlation between CBUY.DE and UBU7.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between CBUY.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с CBUY.DE:
CBUY.DE с FWIA.DECBUY.DE с AW1P.DECBUY.DE с VTCBUY.DE с UEEH.DECBUY.DE с GLDCBUY.DE с VDIV.DECBUY.DE с ETLQ.DE
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

CBUY.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUY.DE
Ранг доходности на риск CBUY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUY.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUY.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUY.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.14

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.98

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.58

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

14.23

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUY.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUY.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUY.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUY.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.82

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CBUY.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и UBU7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUY.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.18%

-33.84%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.61%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-21.69%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.31%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.24%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUY.DE и UBU7.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что CBUY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUY.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.57%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.61%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.04%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.11%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

15.11%

-1.69%

Сравнение комиссий CBUY.DE и UBU7.DE

CBUY.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUY.DE и UBU7.DE

CBUY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CBUY.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CBUY.DE.

CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for CBUY.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор