PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUY.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUY.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - CBUY.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUY.DE returned 13.96%/yr vs 15.20%/yr for IUSD.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CBUY.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUY.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUY.DE показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.

CBUY.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.79%
1 год
21.71%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUY.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		12.08%4.79%18.71%14.35%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%

Correlation

The correlation between CBUY.DE and IUSD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between CBUY.DE and IUSD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CBUY.DE:
CBUY.DE с FWIA.DECBUY.DE с AW1P.DECBUY.DE с VTCBUY.DE с UEEH.DECBUY.DE с GLDCBUY.DE с VDIV.DECBUY.DE с ETLQ.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

CBUY.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUY.DE
Ранг доходности на риск CBUY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUY.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUY.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUY.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.74

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.71

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

7.08

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

22.57

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUY.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUY.DE на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IUSD.DE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUY.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUY.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.74

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.63

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CBUY.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUY.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.18%

-23.82%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-4.81%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-22.97%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.49%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.61%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.51%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUY.DE и IUSD.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUY.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.98%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.09%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.41%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

23.09%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

16.93%

-3.51%

Сравнение комиссий CBUY.DE и IUSD.DE

CBUY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUY.DE и IUSD.DE

CBUY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%

Часто задаваемые вопросы

CBUY.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for CBUY.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор