PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUX.DE с ZPDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUX.DE с ZPDU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) are both Utilities Equities funds - CBUX.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index while ZPDU.DE tracks the S&P Utilities Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUX.DE returned 8.47%/yr vs 9.55%/yr for ZPDU.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CBUX.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for ZPDU.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUX.DE и ZPDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUX.DE показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у ZPDU.DE с доходностью 2.85%.

CBUX.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.97%
1 год
12.32%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-6.18%
С начала года
2.85%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.67%
3 года*
9.55%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUX.DE и ZPDU.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		10.28%0.69%14.63%-1.37%
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		2.85%2.83%29.87%-6.50%

Correlation

The correlation between CBUX.DE and ZPDU.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.85

The correlation between CBUX.DE and ZPDU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ISPA.DECBUX.DE с ZPRS.DE
Часто сравнивают с ZPDU.DE:
ZPDU.DE с EXH9.DEZPDU.DE с WELD.DEZPDU.DE с SC0Z.DEZPDU.DE с SPYM.DEZPDU.DE с LUTL.DEZPDU.DE с WELQ.DEZPDU.DE с SPY5.DE

Доходность на риск

CBUX.DE vs. ZPDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZPDU.DE
Ранг доходности на риск ZPDU.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDU.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUX.DE c ZPDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUX.DEZPDU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.46

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.74

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.72

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

1.49

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUX.DE vs. ZPDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUX.DE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ZPDU.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUX.DE и ZPDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUX.DEZPDU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.46

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CBUX.DE и ZPDU.DE

Максимальная просадка CBUX.DE за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки ZPDU.DE в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUX.DE и ZPDU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUX.DEZPDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-35.80%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-9.21%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-16.75%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-8.80%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-8.64%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.46%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUX.DE и ZPDU.DE

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) составляет 3.92%, в то время как у SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что CBUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUX.DEZPDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.03%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.92%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

14.59%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

16.99%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

18.31%

-6.38%

Сравнение комиссий CBUX.DE и ZPDU.DE

CBUX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZPDU.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUX.DE и ZPDU.DE

Ни CBUX.DE, ни ZPDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUX.DE and ZPDU.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while ZPDU.DE tracks S&P Utilities Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CBUX.DE and 0.15% for ZPDU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUX.DE и ZPDU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор