PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUQ.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUQ.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBUQ.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - CBUQ.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past year, CBUQ.DE returned 24.92% vs 25.72% for MWOL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CBUQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUQ.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUQ.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью 11.58%.

CBUQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.47%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.86%
1 год
24.92%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.91%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUQ.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)20252024
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		14.37%4.50%-2.95%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		11.58%8.53%-1.28%

Correlation

The correlation between CBUQ.DE and MWOL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between CBUQ.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с CBUQ.DE:
CBUQ.DE с WEBG.DECBUQ.DE с CBUG.DECBUQ.DE с F50A.DECBUQ.DE с JPGL.DECBUQ.DE с VDIV.DECBUQ.DE с IS3N.DECBUQ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с IS3Q.DE

Доходность на риск

CBUQ.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUQ.DE
Ранг доходности на риск CBUQ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUQ.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUQ.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.25

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.14

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.92

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

15.64

-3.09

CBUQ.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUQ.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUQ.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUQ.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка CBUQ.DE за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUQ.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUQ.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-21.64%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.58%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.36%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.62%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.65%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUQ.DE и MWOL.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CBUQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUQ.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.01%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.09%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

11.46%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.06%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

15.06%

-1.18%

Сравнение комиссий CBUQ.DE и MWOL.DE

CBUQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUQ.DE и MWOL.DE

Дивидендная доходность CBUQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности MWOL.DE в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		1.24%1.28%1.44%1.58%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.18%1.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CBUQ.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for CBUQ.DE.

CBUQ.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CBUQ.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUQ.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор