PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUP.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUP.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUP.DE (iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - CBUP.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUP.DE returned 2.62%/yr vs 4.52%/yr for SYBF.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CBUP.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUP.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUP.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 4.40%.

CBUP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-0.06%
1 год
0.60%
3 года*
2.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUP.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUP.DE
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-0.06%0.99%2.05%7.83%-11.21%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%-4.59%

Correlation

The correlation between CBUP.DE and SYBF.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

-0.09

The correlation between CBUP.DE and SYBF.DE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUP.DE:
CBUP.DE с LYEB.DECBUP.DE с OM3F.DECBUP.DE с SXRR.DECBUP.DE с XGBE.DECBUP.DE с IS06.DECBUP.DE с IS0Y.DECBUP.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

CBUP.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUP.DE
Ранг доходности на риск CBUP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUP.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUP.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUP.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUP.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.98

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.45

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.72

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

4.33

-3.86

CBUP.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUP.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUP.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUP.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка CBUP.DE за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUP.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUP.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.62%

-28.15%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.19%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.58%

-10.86%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-4.33%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.91%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.26%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUP.DE и SYBF.DE

iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CBUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUP.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.14%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

4.03%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

5.63%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

7.06%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

10.65%

-4.78%

Сравнение комиссий CBUP.DE и SYBF.DE

CBUP.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUP.DE и SYBF.DE

CBUP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUP.DE
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

CBUP.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBUP.DE.

CBUP.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index, while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for CBUP.DE and 0.12% for SYBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUP.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор