Сравнение CBUM.DE с QDVD.DE
CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBUM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 16.90%/yr for QDVD.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for QDVD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUM.DE и QDVD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у QDVD.DE с доходностью 16.77%.
CBUM.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVD.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 16.77%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам CBUM.DE и QDVD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6.79% | 15.88% | 21.99% | 25.11% | -8.40% |
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 16.77% | 4.15% | 21.92% | 10.55% | -6.54% |
Correlation
The correlation between CBUM.DE and QDVD.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between CBUM.DE and QDVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUM.DE vs. QDVD.DE — Ранг доходности на риск
CBUM.DE
QDVD.DE
Сравнение CBUM.DE c QDVD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUM.DE | QDVD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 5.33 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 18.72 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUM.DE и QDVD.DE
Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки QDVD.DE в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и QDVD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUM.DE | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -32.55% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -4.83% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -21.55% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.59% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -4.63% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.38% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUM.DE и QDVD.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUM.DE | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.63% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.75% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.02% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 13.87% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 14.79% | +0.19% |
Сравнение комиссий CBUM.DE и QDVD.DE
CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUM.DE и QDVD.DE
CBUM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 1.48% | 1.72% | 1.88% | 2.04% | 2.34% | 1.99% | 2.72% | 2.37% | 2.43% | 2.28% | 2.19% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
CBUM.DE and QDVD.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.
CBUM.DE is categorized as S&P 500, while QDVD.DE is ESG. CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.35% for QDVD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и QDVD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор