Сравнение CBUL.DE с IS3N.DE
CBUL.DE (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUL.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged), while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUL.DE returned 3.13%/yr vs 17.61%/yr for IS3N.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CBUL.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUL.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUL.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 18.17%.
CBUL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3N.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам CBUL.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUL.DE iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.78% | 3.87% | 3.10% | 2.21% | -3.69% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 18.17% | 17.14% | 13.88% | 7.20% | -12.87% |
Correlation
The correlation between CBUL.DE and IS3N.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUL.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
CBUL.DE
IS3N.DE
Сравнение CBUL.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUL.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.89 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 8.76 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUL.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка CBUL.DE за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUL.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUL.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -35.06% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -10.59% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.58% | -19.18% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -10.59% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -9.23% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.50% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUL.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) составляет 0.71%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что CBUL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUL.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 8.01% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 17.36% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 19.68% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 16.72% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 18.19% | -14.74% |
Сравнение комиссий CBUL.DE и IS3N.DE
CBUL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUL.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность CBUL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBUL.DE iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.91% | 5.98% | 6.93% | 5.21% | 0.33% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUL.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
CBUL.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. CBUL.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged), while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.12% for CBUL.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUL.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор