PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с FRCH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUK.DE с FRCH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) and FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBUK.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while FRCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 13.37%/yr vs 6.89%/yr for FRCH.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CBUK.DE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for FRCH.L.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и FRCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как FRCH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRCH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FRCH.L с доходностью -6.70%.

CBUK.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
0.39%
1 год
20.86%
3 года*
13.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRCH.L

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-9.48%
1 год
2.95%
3 года*
6.89%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и FRCH.L

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		2.62%21.05%18.05%-9.04%-1.49%
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-6.70%16.76%27.01%-15.72%-6.97%

Correlation

The correlation between CBUK.DE and FRCH.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.89

The correlation between CBUK.DE and FRCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE
Часто сравнивают с FRCH.L:
FRCH.L с FXC.LFRCH.L с FRIN.LFRCH.L с CNUA.LFRCH.L с FRUE.LFRCH.L с CEBG.LFRCH.L с JRCD.LFRCH.L с HMCH.L

Доходность на риск

CBUK.DE vs. FRCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FRCH.L
Ранг доходности на риск FRCH.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCH.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCH.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCH.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c FRCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUK.DEFRCH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.16

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.35

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.19

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

0.40

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUK.DE vs. FRCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FRCH.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и FRCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUK.DEFRCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.16

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.04

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и FRCH.L

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки FRCH.L в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и FRCH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUK.DEFRCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-55.58%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-15.22%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-31.98%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-31.99%

+20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-28.91%

+12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

7.42%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и FRCH.L

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUK.DEFRCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.86%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.68%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

18.07%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

30.01%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

29.43%

+2.09%

Сравнение комиссий CBUK.DE и FRCH.L

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRCH.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и FRCH.L

Ни CBUK.DE, ни FRCH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUK.DE and FRCH.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for CBUK.DE.

CBUK.DE is categorized as Technology Equities, while FRCH.L is China Equities. CBUK.DE tracks MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while FRCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.19% for FRCH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и FRCH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор