PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с VGVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUI.DE с VGVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select while VGVF.DE tracks the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUI.DE returned 21.76%/yr vs 18.25%/yr for VGVF.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CBUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for VGVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и VGVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у VGVF.DE с доходностью 12.58%.

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.81%
1 год
44.12%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGVF.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.21%
С начала года
12.58%
6 месяцев
13.33%
1 год
26.41%
3 года*
18.25%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и VGVF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		12.58%8.99%24.73%20.35%-13.58%4.53%

Correlation

The correlation between CBUI.DE and VGVF.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between CBUI.DE and VGVF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с VGVF.DE:
VGVF.DE с VWCE.DEVGVF.DE с IUSQ.DEVGVF.DE с VEAVGVF.DE с SPPW.DEVGVF.DE с VFEA.DEVGVF.DE с IUSP.DEVGVF.DE с AHYQ.DE

Доходность на риск

CBUI.DE vs. VGVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGVF.DE
Ранг доходности на риск VGVF.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVF.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVF.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVF.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVF.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVF.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUI.DEVGVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.34

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.26

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

4.19

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

17.27

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUI.DE vs. VGVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа VGVF.DE равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и VGVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUI.DEVGVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.34

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и VGVF.DE

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и VGVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUI.DEVGVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-33.54%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.28%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-21.17%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.55%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.91%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и VGVF.DE

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CBUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUI.DEVGVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.86%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.02%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.22%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.96%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.23%

-2.02%

Сравнение комиссий CBUI.DE и VGVF.DE

CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGVF.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и VGVF.DE

Ни CBUI.DE, ни VGVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUI.DE and VGVF.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select, while VGVF.DE tracks FTSE Developed. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CBUI.DE and 0.12% for VGVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUI.DE и VGVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор