PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUI.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUI.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUI.DE returned 21.76%/yr vs 17.68%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CBUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUI.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUI.DE показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью 10.95%.

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.81%
1 год
44.12%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.42%
1 год
23.88%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUI.DE и UETW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%4.55%

Correlation

The correlation between CBUI.DE and UETW.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between CBUI.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

CBUI.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUI.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUI.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.17

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.02

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

3.67

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

14.61

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUI.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUI.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа UETW.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUI.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUI.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.17

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.85

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CBUI.DE и UETW.DE

Максимальная просадка CBUI.DE за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUI.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUI.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-33.72%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.47%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-21.30%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.30%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.63%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.63%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUI.DE и UETW.DE

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CBUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUI.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.60%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.63%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

10.97%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.03%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.11%

-1.90%

Сравнение комиссий CBUI.DE и UETW.DE

CBUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUI.DE и UETW.DE

Ни CBUI.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUI.DE and UETW.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.30% for CBUI.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUI.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор