Сравнение CBUG.L с SWDA.L
CBUG.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUG.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUG.L returned 0.24%/yr vs 11.93%/yr for SWDA.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CBUG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUG.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.06%.
CBUG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам CBUG.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 7.43% | 2.25% | 4.06% | -9.97% | -2.45% | 6.70% | 3.97% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.06% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 14.61% |
Correlation
The correlation between CBUG.L and SWDA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | -0.11 |
The correlation between CBUG.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
CBUG.L
SWDA.L
Сравнение CBUG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUG.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.02 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 11.71 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUG.L и SWDA.L
Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -41.70% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -6.55% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -18.50% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.78% | -18.50% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.86% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -9.44% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.69% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.66% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 7.84% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 10.53% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 13.36% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 14.50% | -9.80% |
Сравнение комиссий CBUG.L и SWDA.L
CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.L и SWDA.L
Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.13% | 4.17% | 4.21% | 3.04% | 1.69% | 1.15% | 2.07% | 1.15% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.L and SWDA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
CBUG.L is categorized as Government Bonds, while SWDA.L is Global Equities. CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор