PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBUG.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBUG.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUG.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 2.00%.


CBUG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.12%
С начала года
-0.31%
1 год
3.30%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.24%
10 лет*

PR1T.L

1 день
0.17%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
1.14%
С начала года
2.00%
1 год
3.50%
3 года*
3.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUG.L и PR1T.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.31%7.43%2.25%4.06%-9.97%-2.45%-0.37%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
2.00%-3.20%7.05%-0.42%12.57%1.04%-6.84%

Correlation

The correlation between CBUG.L and PR1T.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CBUG.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBUG.L
Ранг доходности на риск CBUG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBUG.LPR1T.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.68

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

1.84

+1.54

CBUG.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.L на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PR1T.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUG.L и PR1T.L

Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки PR1T.L в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и PR1T.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBUG.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-16.11%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-5.16%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-9.85%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.78%

-16.11%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-6.25%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-7.73%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.90%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.L и PR1T.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBUG.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.61%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

5.04%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

6.56%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

8.45%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

8.30%

-3.60%

Сравнение комиссий CBUG.L и PR1T.L

CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.L и PR1T.L

Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.13%4.17%4.21%3.04%1.69%1.15%2.07%1.15%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CBUG.L and PR1T.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CBUG.L.

CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.05% for PR1T.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и PR1T.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор