PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBUG.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBUG.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUG.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.91%.


CBUG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.12%
С начала года
-0.31%
1 год
3.30%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.24%
10 лет*

IBTU.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
1.18%
С начала года
1.91%
1 год
3.64%
3 года*
3.54%
5 лет*
3.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUG.L и IBTU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.31%7.43%2.25%4.06%-9.97%-2.45%6.70%3.97%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
1.91%-3.10%7.15%-0.33%13.06%1.04%-2.08%1.97%

Correlation

The correlation between CBUG.L and IBTU.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

-0.17

The correlation between CBUG.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

CBUG.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBUG.L
Ранг доходности на риск CBUG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBUG.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.72

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

1.93

+1.45

CBUG.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.L на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IBTU.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUG.L и IBTU.L

Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и IBTU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBUG.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-19.03%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-5.03%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-9.76%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.78%

-15.83%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-5.92%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.18%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.88%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.L и IBTU.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBUG.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.72%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

5.18%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

6.71%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

8.47%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

8.72%

-4.02%

Сравнение комиссий CBUG.L и IBTU.L

CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.L и IBTU.L

Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IBTU.L в 4.05%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.13%4.17%4.21%3.04%1.69%1.15%2.07%1.15%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%

Часто задаваемые вопросы


CBUG.L and IBTU.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CBUG.L.

CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.07% for IBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор