Сравнение CBU7.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
CBU7.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.28% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции CBU7.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 1.44% против 12.16% соответственно.
CBU7.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.44%
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и IWDA.L
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
IWDA.L
Сравнение CBU7.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.86 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.31 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 9.49 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и IWDA.L составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и IWDA.L
Ни CBU7.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и IWDA.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -34.11% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -11.56% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -25.88% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | -34.11% | +19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.16% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.48% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.11% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.47% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 8.94% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 15.63% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 15.63% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 15.86% | -11.77% |