PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU7.L с CSSPX.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU7.L с CSSPX.MI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBU7.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc) and CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBU7.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBU7.L returned 1.33%/yr vs 15.21%/yr for CSSPX.MI. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и CSSPX.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBU7.L торгуется в USD, в то время как CSSPX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у CSSPX.MI с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции CBU7.L уступали акциям CSSPX.MI по среднегодовой доходности: 1.33% против 15.21% соответственно.

CBU7.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.86%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.33%

CSSPX.MI

1 день
-0.02%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.39%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU7.L и CSSPX.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		-0.94%7.34%2.18%4.24%-9.35%-2.35%6.98%6.06%1.21%1.26%
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.05%17.71%26.11%25.89%-19.28%29.78%18.08%31.43%-5.70%21.80%

Correlation

The correlation between CBU7.L and CSSPX.MI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

-0.19

The correlation between CBU7.L and CSSPX.MI shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBU7.L:
CBU7.L с BBM3.LCBU7.L с XUT3.LCBU7.L с PR1T.LCBU7.L с XT01.LCBU7.L с VDTY.LCBU7.L с IBTA.LCBU7.L с JPGL.L
Часто сравнивают с CSSPX.MI:
CSSPX.MI с SPYCSSPX.MI с IUSA.DECSSPX.MI с IWDA.LCSSPX.MI с SSAC.LCSSPX.MI с BRK-BCSSPX.MI с ACWI.LCSSPX.MI с VWRD.L

Доходность на риск

CBU7.L vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU7.LCSSPX.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.42

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.46

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.25

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

13.75

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU7.L vs. CSSPX.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CSSPX.MI равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и CSSPX.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU7.LCSSPX.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.42

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.90

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и CSSPX.MI

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки CSSPX.MI в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и CSSPX.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU7.LCSSPX.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-34.04%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-8.55%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-19.41%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

-24.44%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

-34.04%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.58%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.85%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.02%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и CSSPX.MI

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.16%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU7.LCSSPX.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.83%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

8.11%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

11.48%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

15.88%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

16.32%

-12.21%

Сравнение комиссий CBU7.L и CSSPX.MI

И CBU7.L, и CSSPX.MI имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и CSSPX.MI

Ни CBU7.L, ни CSSPX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBU7.L and CSSPX.MI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBU7.L and CSSPX.MI have the same expense ratio: 0.07% per year.

CBU7.L is categorized as Government Bonds, while CSSPX.MI is S&P 500. CBU7.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU7.L и CSSPX.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор