PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU7.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBU7.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

CBU7.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU7.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		-0.28%7.34%2.16%4.26%-9.35%-2.35%6.98%6.06%1.21%1.26%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции CBU7.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 1.44% против 18.90% соответственно.

CBU7.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.01%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.44%

CNDX.L

1 день
3.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.25%
1 год
24.64%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.06%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CBU7.L:
CBU7.L с JPGL.LCBU7.L с IBTA.LCBU7.L с XT01.LCBU7.L с PR1T.LCBU7.L с BBM3.LCBU7.L с BBLL.LCBU7.L с VDTY.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий CBU7.L и CNDX.L

CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CBU7.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU7.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.83

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.26

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

12.14

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU7.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU7.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.62

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.44

Корреляция

Корреляция между CBU7.L и CNDX.L составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и CNDX.L

Ни CBU7.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и CNDX.L

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CBU7.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-35.17%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-12.06%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

-35.17%

+21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

-35.17%

+20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-7.55%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.35%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.95%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBU7.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

6.11%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

11.94%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

19.67%

-16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

20.86%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

20.01%

-15.92%