PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBU0.DE с XYLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и XYLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у XYLD.DE с доходностью 1.60%.


CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
10 лет*

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и XYLD.DE


Correlation

The correlation between CBU0.DE and XYLD.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between CBU0.DE and XYLD.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CBU0.DE vs. XYLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина

XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c XYLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBU0.DEXYLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.52

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

1.24

+0.37

CBU0.DE vs. XYLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа XYLD.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и XYLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBU0.DEXYLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и XYLD.DE

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки XYLD.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и XYLD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBU0.DEXYLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-16.92%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.30%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-10.33%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-6.41%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-4.13%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.40%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и XYLD.DE

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBU0.DEXYLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

0.83%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

3.68%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

5.44%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

7.00%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

7.66%

-1.85%

Сравнение комиссий CBU0.DE и XYLD.DE

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XYLD.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и XYLD.DE

CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%

Часто задаваемые вопросы


CBU0.DE and XYLD.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.16% for XYLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и XYLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор