PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU0.DE с VX6F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU0.DE с VX6F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and VX6F.DE (Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation) are both exchange-traded funds - CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while VX6F.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU0.DE returned 3.94%/yr vs 2.12%/yr for VX6F.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CBU0.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VX6F.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и VX6F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VX6F.DE с доходностью -0.49%.

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VX6F.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-0.59%
3 года*
2.12%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и VX6F.DE

2026 (YTD)202520242023
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-0.49%0.53%-0.19%0.71%

Correlation

The correlation between CBU0.DE and VX6F.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between CBU0.DE and VX6F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с SXRL.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с VAGT.DEVX6F.DE с PR1T.DE

Доходность на риск

CBU0.DE vs. VX6F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c VX6F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU0.DEVX6F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.08

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.05

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.12

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-0.27

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU0.DE vs. VX6F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VX6F.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и VX6F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU0.DEVX6F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.06

+0.51

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и VX6F.DE

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки VX6F.DE в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и VX6F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU0.DEVX6F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-38.93%

+32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-5.35%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-9.02%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-19.85%

+17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-14.82%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.34%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и VX6F.DE

Текущая волатильность для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VX6F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU0.DEVX6F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.41%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

6.21%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

8.03%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

12.92%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

12.09%

-6.28%

Сравнение комиссий CBU0.DE и VX6F.DE

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VX6F.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и VX6F.DE

Ни CBU0.DE, ни VX6F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CBU0.DE and VX6F.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VX6F.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VX6F.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

CBU0.DE is categorized as Corporate Bonds, while VX6F.DE is Government Bonds. CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while VX6F.DE tracks Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.05% for VX6F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и VX6F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор