Сравнение CBTY с TMAR
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - CBTY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 12.46%.
CBTY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -11.15%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.15% | -10.94% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.46% | 8.92% |
Correlation
The correlation between CBTY and TMAR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение CBTY c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и TMAR
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -9.93% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.72% | -2.74% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -0.72% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 10.91% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 12.32% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 12.32% | +4.29% |
Сравнение комиссий CBTY и TMAR
CBTY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и TMAR
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and TMAR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for TMAR.
CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор