Сравнение CBTO с PMAP
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.28%.
CBTO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.23% | -13.81% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.28% | 1.31% |
Correlation
The correlation between CBTO and PMAP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. PMAP — Ранг доходности на риск
CBTO
PMAP
Сравнение CBTO c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTO | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 3.23 | -5.59 |
Просадки
Сравнение просадок CBTO и PMAP
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -1.75% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -0.06% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -0.08% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 1.15% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 2.33% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 2.33% | +10.55% |
Сравнение комиссий CBTO и PMAP
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и PMAP
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and PMAP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.50% for PMAP.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор