Сравнение CBTL с CPNS
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTL is actively managed, while CPNS is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPNS.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.00%.
CBTL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.75% | -14.41% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.00% | 0.89% |
Correlation
The correlation between CBTL and CPNS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CBTL
CPNS
Сравнение CBTL c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTL | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.76 | 2.18 | -3.95 |
Просадки
Сравнение просадок CBTL и CPNS
Максимальная просадка CBTL за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -3.99% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -0.05% | -27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -0.36% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и CPNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 2.14% | +20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 3.48% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 3.48% | +18.93% |
Сравнение комиссий CBTL и CPNS
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPNS в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и CPNS
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CPNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and CPNS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPNS is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for CPNS.
Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.69% for CPNS.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор