Сравнение CBS5.L с SUSD.L
CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) and SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - CBS5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBS5.L returned 2.47%/yr vs 2.52%/yr for SUSD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CBS5.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности CBS5.L и SUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBS5.L торгуется в GBp, в то время как SUSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBS5.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SUSD.L с доходностью 1.34%.
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам CBS5.L и SUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | 2.22% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 3.54% |
Correlation
The correlation between CBS5.L and SUSD.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between CBS5.L and SUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBS5.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск
CBS5.L
SUSD.L
Сравнение CBS5.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBS5.L | SUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 3.31 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBS5.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CBS5.L и SUSD.L
Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -14.59%, примерно равная максимальной просадке SUSD.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и SUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBS5.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -15.18% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.27% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -9.03% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.84% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -5.84% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.63% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBS5.L и SUSD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) составляет 1.56%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что CBS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBS5.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.75% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 4.50% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.19% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.17% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 9.23% | -1.29% |
Сравнение комиссий CBS5.L и SUSD.L
CBS5.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBS5.L и SUSD.L
CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CBS5.L and SUSD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.20% for CBS5.L and 0.12% for SUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для CBS5.L и SUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор