Сравнение CBS5.L с AT1D.L
CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - CBS5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBS5.L returned 4.18%/yr vs 10.04%/yr for AT1D.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBS5.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности CBS5.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBS5.L показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 2.72%.
CBS5.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBS5.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.23% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | -17.89% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 2.35% |
Correlation
The correlation between CBS5.L and AT1D.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between CBS5.L and AT1D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBS5.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
CBS5.L
AT1D.L
Сравнение CBS5.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBS5.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.42 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.82 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBS5.L и AT1D.L
Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки AT1D.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBS5.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -27.40% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -3.35% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -9.14% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -1.32% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -8.42% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.19% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBS5.L и AT1D.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) имеют волатильность 1.68% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBS5.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.70% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.74% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 6.49% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 9.88% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.08% | -1.66% |
Сравнение комиссий CBS5.L и AT1D.L
CBS5.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBS5.L и AT1D.L
CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBS5.L and AT1D.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBS5.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBS5.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
CBS5.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for CBS5.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для CBS5.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор