PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с DLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с DLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и DLY

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX

Сравнение комиссий CBRDX и DLY

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXDLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

-0.44

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

-0.48

+3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

0.92

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.51

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

-1.39

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.44

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.17

+2.19

Корреляция

Корреляция между CBRDX и DLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и DLY

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности DLY в 10.08%

TTM202520242023202220212020
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и DLY

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и DLY.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-28.61%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-10.25%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.18%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.94%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.79%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и DLY

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

5.13%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

6.47%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

12.22%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

13.53%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

15.19%

-13.12%