Сравнение CBRDX с CBLDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBRDX показывает доходность 0.44%, а CBLDX немного выше – 0.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CBLDX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа CBLDX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и CBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CBRDX и CBLDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности CBLDX в 6.27%

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и CBLDX.

CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.